DAMPAK KERUSUHAN MAKO BRIMOB MEI 2018 TERHADAP ABNORMAL RETURN INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI

indonesia

  • Dewo Adhi Guminto UNIVERSITAS CIPUTRA
  • Maria Assumpta Evi Marlina UNIVERSITAS CIPUTRA

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode event study dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata Abnormal return (AR) sebelum, saat dan sesudah peristiwa kerusuhan Mako Brimob. Subjek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 yang telah memenuhi kriteria yaitu perusahaan tidak melakukan corporate action (pengumuman stock split, right issue, merger & acquisition, serta devidend pada periode pengamatan yaitu lima hari sebelum peristiwa kerusuhan, satu hari saat peristiwa kerusuhan (9 Mei 2018), dan lima hari sesudah kerusuhan. Hasil uji normalitas data ditemukan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal yaitu p-value menunjukkan angka 0.412. Hasil uji beda menggunakan independent Sample T-Test (H1) menunjukkan adanya perbedaan rata-rata abnormal return pada sebelum dan saat peristiwa kerusuhan Mako Brimob (ρ = 0.050). Melalui independent Sample T-Test (H2), hasil uji beda nampak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada saat dan sesudah peristiwa kerusuhan Mako Brimob (ρ = 0.117). Melalui Paired Sample T-Test (H3), hasil uji beda menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa kerusuhan Mako Brimob (ρ = 0.77).
Published
2020-03-04
Section
Articles